스마트베타 ETF를 이용한 자산관리

스마트베타 ETF를 이용한 자산관리

 

자산관리를 함에 있어서 주식투자에 자신 없으신 분들은 코스피나 코스피200과 같은 지수를 추종하여 투자를 하는 ETF투자에 관심이 많으실 겁니다. 그중에서도 요즘 미국 운용업계를 중심으로 빠르게 인기를 얻고 있는 스마트베타 ETF에 대해 소개하고자 합니다.

 

 

 

 

 

1.스마트베타란?

 

베타란 주가지수에 대한 민감도를 의미하는데, 스마트베타란 새로운 방식으로 산출된 지수를 추종하는 베타로서 '고급베타(Advanced Beta)' 혹은 '대안베타(Alternative Beta)'라고 하기도 합니다.

 스마트베타 투자전략은, 주가지수 이외의 기준으로 대안적으로 설계된 지수를 이용하여 수동적으로 따르는 투자방식이다. 특정 지수를 따라간다는 점에서는 수동적 투자방식이지만, 새로운 지수를 만들어 낸다는 점에서는 적극적 투자방식으로 결국 스마트베타는 '수동적+적극적'의 절충적인 투자방식인데요, 일반적으로 스마트베타 투자는 투자위험과 운용비용이 수동적전략과 적극적 전략의 중간 수준이라고 보시면 됩니다.

 

 

2. 탄생배경

 

 

 스마트베타는 최근 수년, 미국의 운용업계를 중심으로 늘어나고 있는 새로운 방식의 지수를 말합니다. 지수산출회사등이 다양한 전략을 고안해, 그것을 지수화 한 뒤 기관투자가들을 향해 제안하고 있

 

 스마트베타형 ETF가 기존의 ETF와 다른점은, 시장평균을 웃도는 실적을 목표로 하는 것에 있다는 것입니다.

물론 특정한 지수나 규칙에 의해 구성된 주식이나, 비율을 기계적으로 정하는 점에서는 인덱스펀드와 비슷하기는 합니다.

  

 또 다른 새로운 점은 주식을 구성할 때 시가총액에 구애받지 않도록 한 점이인데요, 인덱스형 펀드의 대부분은 주가지수를 기준으로 하고 있습니다. 이것을 기준으로 기계적으로 운용하게 되면, 주가상승시 시가총액이 큰 주식을 많이 매수하게 됩니다. 결과적으로 비싼 주식을 많이 가지게 되고 싼 주식을 조금밖에 가질 수 밖에 없습니다. 싼 주식 중에서도 좋은 회사들이 많은데, 기존 ETF는 비싼 주식만 사버리기 때문에 시장 수익률 대비 많은 수익이 나기는 힘들다고 보시면 됩니다.

 

추천 스마트ETF 포트폴리오

 

 

위의 포트폴리오로 구성해서 투자하면 시장에 크게 스트레스 받지 않으면서 투자가 가능합니다.

주식 투자를 하고 일정부분 수익금은 아래에 제가 구성해놓은 포트폴리오에 일정비율로 적립식으로 하신다면

변동성은 낮아지고 꾸준한 우상향을 하는 저금통을 만드실 수 있습니다.​

직접 퀀트 분석을 통한 종목을 추출하지 않아도 편하게 하실 수 있는 방법입니다.​